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By WeTrade —

(股票)量化策略平台数据维度框架

一、市场行情数据 (Market Data)

支持被动投资者、量化投资者的核心需求

1.1 股票行情数据

  • 实时/历史价格数据：开盘价、最高价、最低价、收盘价、调整后收盘价
  • 成交数据：成交量、成交额、成交笔数
  • 盘口数据：买卖五档、逐笔成交
  • 复权数据：前复权、后复权因子

1.2 指数数据(USA)

  • 美国股票指数：S&P 500、Nasdaq Composite、Nasdaq-100、DJIA、Russell 2000、Wilshire 5000
  • 全球指数：MSCI World、MSCI ACWI、FTSE Global All-World
  • 其他资产类别指数：Bloomberg US Agg Bond、DJ US Real Estate、S&P GSCI、VIX

1.3 指数数据（HongKong）

香港股票指数 (Hong Kong Stock Indices):

  • 恒生指数 (Hang Seng Index, HSI): 香港股市最主要的旗舰指数，反映了规模最大、成交最活跃的蓝筹股公司的表现。
  • 恒生中国企业指数 (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI): 通常被称为“国企指数”或“H股指数”，追踪在香港上市的中国内地大型企业的表现。
  • 恒生科技指数 (Hang Seng TECH Index): 代表在香港上市的30家最大的科技公司，被视为香港的“纳斯达克指数”。

其他资产类别指数 (Other Asset Class Indices):

  • 香港政府债券指数 (Hong Kong Government Bond Indices): 例如，由不同提供商标普、富时罗素等编制的，追踪香港政府发行的港元债券表现的指数。
  • 恒生地产分类指数 (Hang Seng Properties Index): 追踪在恒生综合指数成份股中，被划分为“地产建筑业”的上市公司表现。
  • 恒生波幅指数 (Hang Seng Volatility Index, VHSI): 衡量恒生指数期权的引申波幅，被认为是香港市场的“恐慌指数”，类似于美国的VIX指数。

二、基本面数据 (Fundamental Data)

支持价值投资者、主题投资者的核心需求

2.1 财务报表数据

  • 资产负债表：比如：总资产、总负债、流动/非流动资产细分 等等.......
  • 利润表：营业收入、营业成本、毛利润、营业利润、净利润、等等.......
  • 现金流量表：经营性现金流、投资性现金流、融资性现金流、自由现金流 等等.......

2.2 财务比率指标

  • 估值比率：P/E、P/S、P/B、P/CF、PEG、EV/EBITDA、Dividend Yield、Earnings Yield
  • 盈利能力比率：Gross/Operating/Net Profit Margin、ROE、ROA、ROIC
  • 流动性与偿付能力比率：Current Ratio、Quick Ratio、Cash Ratio、D/E、Debt-to-Assets、Interest Coverage
  • 效率比率：Asset Turnover、Inventory Turnover、DSO、AR Turnover
  • 每股指标：EPS、BVPS、Revenue Per Share、FCF Per Share

2.3 增长与预测数据

  • 历史增长率：Revenue Growth (YoY/QoQ)、EPS Growth、FCF Growth
  • 分析师预测：EPS预测、收入预测、目标价、评级（买入/持有/卖出）
  • 盈利预测修正：上调/下调次数、预测一致性

三、技术指标数据 (Technical Indicators)

支持量化投资者的系统化策略需求

3.1 趋势与动量指标

  • MA (5/10/20/50/100/200日)、EMA、MACD、RSI、ADX、OBV、Supertrend

3.2 均值回归与价值指标

  • Bollinger Bands、Stochastic Oscillator、CCI、Z-Score

3.3 波动性指标

  • ATR、Standard Deviation、Keltner Channels、Donchian Channels

3.4 成交量与其他因子

  • VWAP、MFI、CMF、Hurst Exponent、Sharpe Ratio、Sortino Ratio

四、宏观经济数据 (Macroeconomic Data)

支持宏观投资者的多资产配置需求

4.1 经济增长与活动指标

  • GDP增长率、ISM Manufacturing PMI、失业率、零售销售、工业生产、消费者信心指数

4.2 通胀与价格稳定指标

  • CPI、PPI、Breakeven Inflation Rate、大宗商品价格指数

4.3 利率与货币政策指标

  • Fed Funds Rate、国债收益率曲线（2Y/10Y/30Y）、实际利率、SOFR

4.4 市场情绪与风险指标

  • VIX、信用利差（IG/HY spreads）、Financial Conditions Index、美元指数（DXY）

五、公司行为与事件数据 (Corporate Actions & Events)

支持事件驱动投资者的特殊情况策略

5.1 并购套利数据

  • M&A公告、交易价差、隐含成功概率、终止费用、监管审批状态、股东投票日期

5.2 不良资产与重组数据

  • 债券价格/YTM、CDS利差、Altman Z-Score、预期回收率、DIP融资、资本结构偿付顺序

5.3 公司行动数据

  • 分红（除息日、股息率）、拆股/合股、分拆、股票回购、配股增发
  • 激进投资者持仓（13D/13G文件）、内部交易（Form 4）

六、替代数据 (Alternative Data)

支持主题投资者和前瞻性量化策略

6.1 主题识别数据

  • TAM规模与增长率、VC融资趋势、专利申请数量、政府政策与补贴、技术采用曲线

6.2 公司级主题敞口

  • 主题收入占比、供应链定位、资本支出方向、研发费用占比

6.3 ESG数据

  • ESG综合评分（MSCI、Sustainalytics等）
  • 碳排放强度（Scope 1/2/3）
  • 排除性筛选标志（Sin Stock）
  • 董事会多样性与独立性
  • 争议事件评分

6.4 另类数据源

  • 卫星图像数据、信用卡消费数据、网络爬虫数据、社交媒体情绪、应用下载量

七、参考数据 (Reference Data)

基础支撑数据，所有策略共用

7.1 证券主数据

  • 股票代码（Ticker）、ISIN、CUSIP、公司名称、行业分类（GICS/ICB）、上市交易所

7.2 公司基本信息

  • 成立日期、IPO日期、总部位置、员工数量、业务描述、网站

7.3 日历数据

  • 交易日历、财报发布日期、分红日历、经济数据发布日历

7.4 因子库

  • 预计算的多因子数据（如Fama-French三因子、五因子、动量因子等）

八、风险管理数据 (Risk Management Data)

8.1 协方差矩阵与相关性

  • 股票间相关系数矩阵、行业/板块Beta、市场Beta

8.2 风险模型输出

  • VaR（Value at Risk）、CVaR、最大回撤、波动率预测

8.3 压力测试场景

  • 历史情景（2008金融危机、2020疫情）、假设情景参数